AIの特長
ビットコイン市場では、常に売買し続けることが最適解とは限りません。
本当に重要なのは、上昇局面ではしっかり利益を伸ばし、危険な局面では無理に取引せず損失を抑えることです。
KLabのAIトレードシステムは、多数の市場データをもとに「今は攻めるべき相場か、守るべき相場か」を判定し、相場環境に応じた売買・保有管理を自律的に行います。
多様な市場データを読み取る
価格だけでなく、EMAスプレッド・RSIなどのテクニカル指標、ボラティリティ、資金調達率・建玉などのデリバティブ情報、オンチェーン情報、マクロ情報など合計96個の特徴量を総合的に分析する。
AIが相場を判定する
FEATURE 01の特徴量をもとに、現在の市場が「上昇相場」「レンジ相場」「下落相場」のどれに近いかをAIが予測し、売買を判断します。
市況に応じて売買・保有管理を行う
トレンドが続く相場では長期保有して利益を伸ばし、リスクのある局面では現金化して損失を抑える。トレーリングストップ・ポジションサイズ調整・イグジット判断を継続し、大きな損失を抑えながら収益を最大化する。
これらの特長を持つAIモデルを複数開発しています。その中核となる、Mamba-bull・Mamba-basic の2つのモデルの説明とテスト結果は以下の通りです。
- Mamba-bull — 中長期的な上昇トレンドを捉えてLongのみで運用する長期モデル。ノイズを排除し、大きなトレンドに乗ることで収益を積み上げます。
- Mamba-basic — 短期の値動きを捉えてLong・Short両方向に売買する短期モデル。相場のトレンドに素早く反応し、上昇・下落どちらの局面でも利益を狙います。
AIの詳細な仕組みや技術的な解説については、近日中に公開予定です。
|
Mamba-bull
長期モデル
|
Mamba-basic
短期モデル
|
BTC 保有
比較ベンチマーク
|
|
|---|---|---|---|
|
売買方向
|
Long のみ | Long / Short | 保有継続 |
|
保有期間
|
長期 | 短期 | 保有継続 |
|
バックテスト回収率
|
+857.5% return | +579.7% return | +83.7% return |
|
最大ドローダウン
|
-21.89% max DD | -19.28% max DD | -67.6% max DD |
※ バックテスト期間：2022年1月〜2025年12月。BTC保有は同期間に購入・保有継続した場合の回収率および最大ドローダウンです。
これらのAIモデルの特性を組み合わせることで、多様な市場環境に対応可能なトレードシステムの構築を進めています。バックテスト・デモトレードによる十分な検証を経て、2026年7月1日より、統合システムを活用した自己資金によるトレードを開始しました。
バックテスト
過去の相場データを使ったシミュレーション検証。実際の値動きに対してAIがどのような判断をするかを評価します。
デモトレード
実際の相場の値動きに対し、架空の資金で売買を行う検証。実環境に近い条件でAIの性能を評価します。
自己資金で運用
検証を通過したモデルを実際に資金で稼働。継続的にパフォーマンスを監視・改善します。
私募ファンド
適格機関投資家等特例業務による私募にて、外部投資家への運用機会の提供を予定しています。